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主力Y1805合约击破香港政改上月中旬低点5666一线

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主力Y1805合约击破香港政改上月中旬低点5666一线

   

主力Y1805合约击破香港政改上月中旬低点5666一线

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  上周五晚,美盘豆类巩固性下挫收低,美豆、美粕收复前日下影逼近20天均线,美豆油击破10天均线结束上月下旬以来的反弹。基金在近日价位附近大肆倒仓,引发市场动荡,预计二月初的这一轮下跌,基金又回归空头思路。

  一、豆粕期权成交和持仓数据

  上周五晚,CFTC公布了截止1月30日的持仓报告,基金在大豆合约上增持多头7610手,减持空头46681手,目前净空12799手,净空占总持仓比率为1.6%,前周净空比率为9.6%。基金在豆粕合约上增持多头2355手,减持空头11421手,目前净多为83084手,占总持仓比率为19.4%,前周为16.8%。基金在豆油合约上减持多头804手,减持空头9633手,目前净多为22667手,占总持仓比率为4.5%,前周为2.7%。

   

  四、历史波动率情况

  二、PCR分析

主力Y1805合约击破香港政改上月中旬低点5666一线

  连粕跟随美豆反向下挫收低,回归区间震荡局势。主力M1805合约在白盘交易时段轻松击破10天均线,收盘位于20天均线之下,周震荡幅度达到60元,比前周振幅更大,显示市场有走弱态势。经历一轮下挫之后,夜盘交易时段呈技术性修正局势,预计短期还有调整空间。趋势跟踪策略:M1805剩余多头依托2750持仓。短线依托2800沽空。


  

  三、隐含波动率情况

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  豆油打破四周以来震荡下沿收低,主力Y1805合约击破上月中旬低点5666一线,逼近前期低点,市场延续空头格局。经历上周重挫之后,夜盘交易时段呈技术性修正局势,部分空头平仓盘支撑盘面,在人气低迷局势之下,一旦空头平仓盘消失,短期还有下冲寻求支撑的要求。趋势跟踪策略:Y1805中线空头依托5850持仓,收复5700减持。

  从前周持仓结构上看,基金在大豆合约上985——999美分一带,出现高达5万手的多空转换,显示基金对985美分以下的价位并不认同,而如今又击破这一位置,又表明基金在1000美分关口附近,也有较多的疑虑,回归了空头部位的操作。

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  五、豆粕期权主力合约偏度情况

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